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Stage Modélisation Quantitative – Réponse aux Recommandations d’Audit F/H

  • Paris, 75015

  • Stage

  • 17/02/2025- 17/08/2025

Description

AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?

Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites... Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.

Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs).

Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État :

  • 1er financeur du secteur public local : Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.

  • 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation : nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.

Avantages

- Tickets restaurants
- Télétravail
- 90% de prise en charge du passe Navigo
- Salle de sport
- Café Joyeux
- Comité d'entreprise

Mission

Au sein de la Direction des Risques de Marché, nous recherchons un(e) stagiaire pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations d’audit liées aux modèles de calibration des données de marché. Ce stage est une excellente opportunité d'approfondir vos compétences en modélisation financière tout en participant activement à l'amélioration de nos processus internes.

Description du poste :

Le stagiaire sera intégré(e) à l’équipe cellule quantitative sous la supervision d'un tuteur. Les principales missions incluront :

1.       Compréhension du Positionnement de la SFIL : 

Acquérir une compréhension approfondie des spécificités de la SFIL et de son portefeuille de couverture, ainsi que des enjeux liés aux modèles de valorisation.

2.       Analyse des Recommandations d’Audit : 

Étudier les recommandations formulées par l'audit concernant les modèles de calibration des données de marché principalement autour des produits taux, en mettant l'accent sur le suivi des paramètres inobservables et à la justification des bornes.

3.       Recherches Bibliographiques et Consolidation des Acquis : 

Effectuer des recherches sur la littérature existante relative aux modèles de calibration des données de marché et sur les meilleures pratiques en matière de validation de modèles quantitatifs.

4.       Développement Méthodologique : 

Participer à la définition et à l'adaptation des méthodologies pour les processus de production des données de marché, en réponse aux recommandations de la direction de validation interne, de la direction de l’audit interne et/ou au Cac.

5.       Étude Théorique des Modèles : 

Mener une étude comparative des forces et des faiblesses des modèles de la littérature, en se concentrant sur le modèle SABR shifté et son application dans le contexte des marchés.

6.       Tests, Validation et Documentation : 

Contribuer à la réalisation de tests visant à évaluer la robustesse du modèle en intégrant des scénarios de marché stressés et en effectuant des back-tests.

Aider à la validation des écarts méthodologiques et à la documentation des développements réalisés, garantissant ainsi que les travaux puissent être reproduits ultérieurement.

7.       Développement d'Outils pour la mise en place de suivis et Reporting : 

Participer à l’élaboration d’un plan de suivi régulier des paramètres inobservables, en définissant les méthodes et la fréquence de suivi.

Développer des outils pour expliquer les résultats et les attendus, et rédiger des rapports sur l’état d’avancement des recommandations et les actions mises en place.

Profil

- Étudiant(e) en Master ou en dernière année d’école d’ingénieurs, spécialisé(e) en finance quantitative, mathématiques appliquées ou statistiques, calcul stochastique.

- Connaissances solides en modélisation financière, notamment sur les modèles de volatilité et les options.

- Compétences en programmation (Python, Java, Matlab ou équivalent).

- Rigueur, capacité d’analyse et sens du détail.

- Bonnes compétences en communication écrite et orale.